UbitBank 全面风控与异常交易行为管理条例


UbitBank 全面风控与异常交易行为管理条例

版本号：V3.0
更新日期：2023-12-04
适用范围：UbitBank 全平台用户（交易、OTC、风控、资产服务）

UbitBank 致力于构建安全、公平、透明的数字资产交易环境。为维护平台秩序与用户权益，平台采用 AI 风控 × 行为识别 × 链上监控 × 全球AML合规体系，对所有账户行为进行实时安全评估。

本条例详细说明平台如何识别、界定、处置异常交易行为，以及用户责任与平台权利。

第一章 风控系统基础架构与数据采集规范

UbitBank 风控系统由以下模块构成：

1.1 行为识别系统（Behavior Intelligence System, BIS）

实时监控：

  • 下单频率、手数结构、成交模式、撤单比

  • 程序化行为轨迹（毫秒级）

  • 价格影响度（Impact Score）

  • 行为相似度与异常对敲模式（Mirror Trade / Ping-Pong Trade）

1.2 账户关联性识别系统（Account-Linking Engine, ALE）

关联判断维度（≥任一触发即建立关联模型）：

  • 设备指纹一致（DeviceID、浏览器指纹、MAC/IMEI Hash）

  • IP / VPN 识别（共用、重复、代理IP、异常地理跳变）

  • 充提币地址共用或互转

  • 银行卡/收款方式关联

  • 行为轨迹相关性 > 85%

1.3 反洗钱与链上监控系统（AML/KYT）

系统接入：

  • 链上黑名单数据库（暗网、诈骗、赌博、Mixer、跨链桥被黑名单等）

  • 地址风险评分模型（0—100）

  • 资金来源地反洗钱风险区识别

  • 异常金额流入/流出检测（短时间内重复大额）

1.4 价格操纵监控系统（Market Manipulation Detector）

识别以下行为：

  • 虚假深度（Fake Liquidity）

  • 大额假挂单（Spoofing）

  • 撞单拉高拉低（Slamming）

  • 套利式对敲（Wash Trading）

第二章 异常交易行为定义（行业最高细化版本）

平台将以下行为视为违规、恶意或必须介入审查的交易行为。

2.1 高频、超频、程序化异常行为

属于异常行为包括但不限于：

  1. 毫秒级下单与撤单

  2. 单秒内出现超高密度下单

  3. 下单量远高于人工可实现速度

  4. 高频爆仓—回补—再爆仓的异常轨迹

  5. 使用非官方 API 或外挂程序下单

风险说明：
此类行为可能造成行情波动加剧，影响其他用户成交质量。

2.2 自成交与洗成交（Wash Trading）

包括但不限于：

  1. 单账户对自身挂单成交

  2. 关联账户间互为对手方反复成交

  3. 明显无交易目的，只产生手续费或成交量

此行为可能：

  • 涉嫌制造虚假成交

  • 影响价格与流动性判断

  • 获取补贴、返佣等不当收益

2.3 关联账户违规套利与 AB 仓

属于严重违规行为，包括：

  1. 多账户同时间、同方向下单

  2. 多账户在同一价格点大量成交

  3. 主账户做多、关联账户做空相互对冲

  4. 借用多个账户规避平台限额或风控

  5. 套取手续费返佣、做市补贴、活动奖励等

系统判定关联账户时，将参考 ≥10项参数交叉验证，无须人工说明。

2.4 市场操纵行为（Market Manipulation）

包括：

  1. Spoofing：大额虚假挂单，造成价格错觉

  2. Layering：分层挂单诱导行情

  3. Pump && Dump：恶意拉盘砸盘

  4. Price Hunting：故意猎杀大量用户止损

此类行为一旦触发，将按照 最高等级风控 处理。

2.5 日内开仓/持仓异常行为

触发包括：

  1. 单日开仓次数超过系统阈值

  2. 未平仓量异常放大

  3. 显著偏离用户历史行为模型

  4. 短时间内切换多个币种进行频繁开平仓

2.6 OTC 风险与洗钱行为（AML重点）

包括：

  1. 账户非实名本人实际使用（租借/代买代卖）

  2. 接收或卖出风险地址资金（黑币、黑钱）

  3. 使用与实名不一致的收款方式

  4. 未付款点击已付款（诈骗行为）

  5. 频繁抢单、恶意取消、破坏市场秩序

平台将对所有 OTC 行为进行 AML 分层管理。

第三章 异常行为风险等级（R1—R5）

平台风控将用户行为分为五个等级：

风险等级 定义 举例 处理措施
R1 轻微异常 高频撤单、偶发超频 提醒、临时限制
R2 中度异常 高频开平仓、自成交 提高手续费、限制杠杆
R3 严重异常 关联账户 AB 仓 冻结交易、强制KYC
R4 高度危险 OTC 洗钱嫌疑、黑币流入 冻结资产、KYT 调查
R5 极度危险 市场操纵、盗码、诈骗 永久封禁、移交司法

第四章 风控处理措施（极其完整版本）

系统有权采取以下一种或多种措施：

4.1 账户级限制

  • 冻结登陆

  • 冻结提币

  • 限制开仓

  • 降低杠杆倍数

  • 停止 API 权限

4.2 交易级干预措施

  • 强制平仓

  • 取消异常订单

  • 回滚异常交易

  • 调整手续费至惩罚费率

  • 调整保证金要求

4.3 收益处理

  • 没收违规所得

  • 追缴补贴、返佣

  • 取消活动资格

4.4 资安与合规措施

  • 强制视频 KYC

  • 资金来源审查（SOF）

  • KYT 链上分析报告

  • 账户风险问询

  • 暂停高风险区域交易权限

4.5 法务层面

如行为涉及违法，平台将：

  • 依据法律移交公安/司法机关

  • 提供链上证据、汇款凭证、后台记录

  • 配合国际执法机构（FATF、Interpol 等）

第五章 用户责任与义务（扩大详版）

用户需保证：

  1. 仅本人操作本人实名账户

  2. 不出租、出借账户

  3. 不进行任何形式的操纵市场

  4. 不参与或协助洗钱

  5. 不向平台提供虚假信息

  6. 不利用系统漏洞牟利

  7. 合规、合法使用 API

  8. 不向他人出售黑币、黑钱

若违反上述任意条款，用户须承担全部后果。

第六章 风控申诉机制（新增）

若用户认为被误判，可提交：

  • 身份资料

  • 交易目的说明

  • 资金来源证明

  • 银行流水

  • 与交易相关的外部沟通记录

平台将在 3–7 个工作日内 完成复审。

第七章 国际合规（新增强版）

UbitBank 风控体系符合：

  • FATF（国际反洗钱组织）

  • AMLD6（欧盟反洗钱指令）

  • FinCEN（美国金融犯罪执法局）

  • Travel Rule（加密资产交易信息传递规则）

平台有权按国际法规要求共享必要信息。

第八章 附则

  1. 平台有权随时更新本条例并在站内公告。

  2. 用户继续使用平台视为同意所有条款。

  3. UbitBank 保留最终解释权。

RELEASE TIME
2025-12-04 21:09:24